การซื้อขายแลกเปลี่ยนสมัยใหม่เต็มไปด้วยคำศัพท์ใหม่และไม่คุ้นเคยสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่: การซื้อขายแบบอัลกอริธึมหุ่นยนต์สำหรับการทำธุรกรรมอัตโนมัติการซื้อขายด้วยสัญญาณ ฯลฯ เมื่อ 20 ปีก่อนผู้คนทำงานในตลาดโดยอาศัยสัญชาตญาณและความรู้ของตนเองเพียงอย่างเดียวโดยไม่นับความช่วยเหลือจากภายนอก วันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก ระบบวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดรวดเร็วและแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจได้ขึ้นแท่น พวกเขาชนะใจผู้ค้านับล้านทั่วโลกทันที คนที่มีชีวิตไม่สามารถแข่งขันกับเครื่องจักรเช่นความอดทนประสิทธิภาพและความเร็วได้ การซื้อขายแลกเปลี่ยนอัลกอริทึมคืออะไรกันแน่?
การซื้อขาย Algo และพันธุ์ต่างๆ
การเก็งกำไรอัตโนมัติในตลาดเกิดขึ้นในยุค 80 ของศตวรรษที่แล้ว แต่ในสมัยนั้น“ ปุถุชน” ยังห่างไกลจากเทคโนโลยีดังกล่าว ถูกใช้โดยนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่โดดเด่นด้วยการเข้าถึงพลังคอมพิวเตอร์และทรัพยากรทางปัญญาอย่างจริงจัง ตอนนี้นวัตกรรมนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนที่มีพีซีหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
วันนี้มีคำจำกัดความพื้นฐานสองประการที่บ่งบอกถึงแนวคิดของการซื้อขายแบบอัลกอริทึมได้อย่างสมบูรณ์
- ระบบอัตโนมัติที่เปิดธุรกรรมอย่างอิสระโดยใช้เงินของนักลงทุน ตามกฎแล้วผู้ค้าเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางคำสั่งซื้อ โปรแกรมทำงานอย่างเคร่งครัดภายในอัลกอริทึมที่ระบุ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเรียกว่าอัตโนมัติและยัง ระบบการซื้อขายเชิงกล (เรียกโดยย่อว่า ATS และ MTS ตามลำดับ) ในตัวเลือกที่สองเทรดเดอร์จะควบคุมการกระทำบางส่วน รุ่นแรกสมบูรณ์ในตัวเอง การตั้งค่าจะเพียงพอสำหรับผู้ซื้อขายในการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวจากนั้นหากจำเป็นให้ถอนเงินที่ระบบได้รับจากบัญชี วิธีการทำงานของ MTS และ ATS อาจเหมือนกันอย่างแน่นอน
- หลักการดำเนินการตามคำสั่งของผู้เล่นขนาดใหญ่ซึ่งจะแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยอัตโนมัติ คำสั่งดังกล่าวจะค่อยๆเปิดในหลายขั้นตอนและเป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดในตอนแรก ชุดคำสั่งมักประกอบด้วยลักษณะราคาอัลกอริทึมการแยกและพารามิเตอร์อื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งที่กำหนดเงื่อนไขในการโอนคำสั่งซื้อไปยังนายหน้า เป้าหมายหลักของการทำให้กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่การทำกำไรมากนักเนื่องจากทำให้คำสั่งซื้อถูกลงสำหรับผู้ซื้อขายรวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลว ตามที่แสดงให้เห็นในทางปฏิบัติเทคโนโลยีนี้ช่วยลดผลกระทบของธุรกรรมขนาดใหญ่ในตลาดในรูปแบบสากลเนื่องจากกระบวนการทั้งหมดราบรื่น ลองนึกดูว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนในการขาย 100 หุ้นของ บริษัท ด้วยตนเอง 1-4 หุ้น ด้วย MTS หรือ ATS งานจะง่ายขึ้นหลายเท่า อัลกอริทึมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ตำแหน่งต่อไปนี้: VWASP, Target Close, Implementation, TWAP, Percentage of Volume, Shortfall, Pegged
เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่านักลงทุนกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ฉันจะใช้คำที่ซับซ้อนน้อยลง การซื้อขายอัลกอริทึมเป็นระบบอัตโนมัติของกระบวนการประจำทั้งหมดที่มาพร้อมกับการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง คุณไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองและคำนวณแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ATC ยังช่วยประหยัดเวลาอย่างมีนัยสำคัญและช่วยลดความเครียดทางอารมณ์และความเหนื่อยหน่าย นี่เป็นศัตรูหลักของผู้เล่นแลกเปลี่ยนที่ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด บางครั้งความตื่นเต้นที่มากเกินไปก็ขัดขวางการซื้อขายที่ทำกำไรได้ซึ่งมีมูลค่าหลายล้าน กำหนดค่าอย่างเหมาะสม หุ่นยนต์ซื้อขาย อย่าทำผิดเพราะความเหนื่อยล้าหรือความสงสัย เขามักจะทำหน้าที่อย่างชัดเจนและรวดเร็วตามอัลกอริทึมที่วางไว้
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการซื้อขายอัลกอริทึมเกิดขึ้นพร้อมกันกับ NASDAQ ซึ่งเป็นระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนอัตโนมัติระบบแรก ปี 1971 ถูกยึดเป็นจุดเริ่มต้น
แน่นอนว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ได้มีความแม่นยำและสมบูรณ์แบบเสมอไป ในปี 1987 การซื้อขายเชิงกลนำไปสู่ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาพัง ตอนนี้ "ผลข้างเคียง" ทั้งหมดลดลงเหลือศูนย์ดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าหุ่นยนต์จะระบายเงินฝากอันมีค่าของคุณออกไป
รูปแบบหลักของการซื้อขายอัตโนมัติคือการซื้อขายที่มีความถี่สูง ธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ในเสี้ยววินาทีซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยหากคุณทำงานด้วยตนเอง ดังนั้นฉันจึงเพิ่มข้อได้เปรียบหลักของระบบการซื้อขายเชิงกลด้วยความเร็วในการทำงานที่เหลือเชื่อ
การซื้อขายแบบอัลกอริทึมสมัยใหม่: สาระสำคัญและหลักการพื้นฐาน
ผู้เล่นที่เชี่ยวชาญความแปลกใหม่นี้ได้รับสถานะนักลงทุนควอนตัม (quants) พวกเขาเรียกอีกอย่างว่าผู้ค้าอัลกอริทึม นักลงทุนในตลาดดังกล่าวอาศัยเพียงทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ราคาของสินทรัพย์ที่เลือกตกลงในช่วงที่ต้องการ โดยพื้นฐานแล้วผู้เล่นรุ่นใหม่ใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ แต่ในทางทฤษฎีแล้วทั้งหมดนี้สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยปกตินักลงทุนดังกล่าวมองหารูปแบบการทำซ้ำในอดีต แต่ด้วยความช่วยเหลือของ MTS หรือ ATC อัลกอริทึมที่รวมอยู่ในโปรแกรมตรวจจับความคล้ายคลึงกันได้เร็วกว่าเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุด ฉันสามารถพูดด้วยความมั่นใจว่าแก่นแท้ของการซื้อขายอัลกอริทึมอยู่ที่การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตของสินทรัพย์ที่ศึกษาตลอดจนในการทำงานกับเครื่องมือพิเศษที่นำเสนอโดยเกือบทุกสมัยใหม่ หุ่นยนต์ Forex... ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงระบุสามทางเลือกสำหรับการเลือกตำแหน่งที่น่าจะเป็น:
- คู่มือ: ผู้วิจัยใช้กฎและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตด้วยตนเอง
- อัตโนมัติ: เช่นเดียวกันกับการใช้ผู้ช่วยเชิงกลซึ่งช่วยลดเวลาของขั้นตอนและเพิ่มปริมาณข้อมูลอินพุตได้อย่างมาก
- พันธุกรรม: อัลกอริทึมทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยตรงโดยซอฟต์แวร์เองซึ่งมีปัญญาประดิษฐ์อยู่แล้วและความสามารถในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง
อย่างไรก็ตามคุณต้องจำไว้เสมอว่าแม้แต่หุ่นยนต์ที่ฉลาดที่สุดก็ไม่ใช่พลังจิตและไม่ใช่ยาครอบจักรวาลสำหรับการสูญเสียใด ๆ ตลาดสมัยใหม่ไม่สามารถคาดเดาได้ในการเคลื่อนไหว ความไม่มั่นคงในเศรษฐกิจและภูมิหลังทางการเมืองที่ผันผวนอย่างอันตรายสามารถนำผู้ค้าที่มีความสามารถหลายล้านคนมาสู่ผู้ค้าที่มีความสามารถและทำลายเขาได้ในทันที ดังนั้นความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับและความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เล่นทุกคนที่ต้องการบรรลุผลในเชิงบวกในกิจกรรมของตน
ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาการซื้อขายแบบอัลกอริทึม
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นปี พ.ศ. 1971 ถือเป็นจุดเริ่มต้น แต่เหตุการณ์ต่างๆพัฒนาต่อไปอย่างไร? ในปี 1998 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้อนุญาตอย่างเป็นทางการให้ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอนนั้นเองที่การแข่งขันไฮเทคที่แท้จริงเริ่มขึ้น
ในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาการซื้อขายแลกเปลี่ยนอัลกอริทึมควรให้ความสำคัญกับประเด็นสำคัญต่อไปนี้:
- ยุค 2000: การทำธุรกรรมอัตโนมัติเสร็จสิ้นในไม่กี่วินาทีและส่วนแบ่งการตลาดของหุ่นยนต์น้อยกว่า 10%
- 2009: ความเร็วในการดำเนินการคำสั่งซื้อลดลงหลายครั้งและถึงสองสามมิลลิวินาทีส่วนแบ่งของผู้ช่วยอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 60%
- 2012 และใหม่กว่า: เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในการแลกเปลี่ยนทำให้เกิดข้อผิดพลาดจำนวนมากในอัลกอริทึมที่เข้มงวดของซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ซึ่งนำไปสู่การลดปริมาณธุรกรรมอัตโนมัติลงเหลือ 50% ของมวลรวม (เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังได้รับการพัฒนาและนำไปใช้)
การซื้อขายที่มีความถี่สูงยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน การดำเนินงานประจำหลายอย่างเช่นการถลกหนังในตลาดจะดำเนินการในโหมดอัตโนมัติซึ่งจะช่วยลดภาระงานของเทรดเดอร์ได้อย่างมาก อย่างไรก็ตามเครื่องจักรยังไม่สามารถแทนที่สติปัญญาของมนุษย์ที่มีชีวิตและสัญชาตญาณที่พัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการเผยแพร่ข่าวโลกที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้ใช้หุ่นยนต์ซื้อขาย
อัลกอริทึมที่หลากหลาย
โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นชุดคำสั่งหรือกฎเกณฑ์เฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ หากเราหมายถึงการซื้อขายแบบอัลกอริทึมหุ่นยนต์จะแทนที่อัลกอริทึมที่กำหนดเองและทำหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดอิสระ ในการเขียนรายการกฎพื้นฐานข้อมูลจะถูกนำมาใช้เวลาดำเนินการของธุรกรรมที่วางแผนไว้ปริมาณของธุรกรรมตลอดจนราคาในอดีตปัจจุบันและอนาคตของสินทรัพย์
การซื้อขายอัลกอริทึมมีทิศทางพื้นฐานหลายประการ:
- ป้องกันความเสี่ยงอัตโนมัติ บรรทัดล่างคือการสร้างชุดของกฎที่ผู้ค้าสามารถลดความเสี่ยงของเขาได้
- เข้าถึงสภาพคล่องโดยตรง เป้าหมายคือการลดต้นทุนในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการซื้อขายการเข้าสู่ตลาดรวมถึงการสร้างความเร็วสูงสุดในการทำงาน
- กลยุทธ์ทางสถิติ เรากำลังพูดถึงการค้นหาตัวเลือกการซื้อขายทุกประเภทอย่างต่อเนื่องและ "ช่องโหว่" ที่อาจทำกำไรได้ มันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในช่วงเวลาหนึ่ง
- กลยุทธ์การดำเนินการอัลกอริทึม เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเปิดและปิดการซื้อขาย
- การซื้อขายที่มีความถี่สูง โดดเด่นด้วยการสร้างและดำเนินการตามคำสั่งในปริมาณมากในทันที เมื่อเทียบกับเบื้องหลังของความเสี่ยงทิศทางนี้ในการซื้อขายแบบอัลกอริทึมมีข้อดีที่สำคัญ
แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่สกุลเงินและตลาดหุ้นก็แตกต่างกันอย่างมากในวิธีการซื้อขายอัตโนมัติที่ใช้ แต่ละคนมีความแตกต่างกันมาก หากคุณต้องการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จคุณไม่ควรละเลยพวกเขาอย่างแน่นอน ด้านล่างนี้ฉันจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสมบัติของการซื้อขายอัลกอริทึมในตลาดหุ้น
ผู้เล่นหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าการแลกเปลี่ยนเหมืองทองคำแท้ ที่นี่นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดส่วนใหญ่สามารถสร้างรายได้โดยเริ่มจากการฝากเงินขั้นต่ำ แต่มีความรู้มากมายและความทะเยอทะยานที่น่าประทับใจ ตลาดหุ้นเปิดขอบเขตกว้างสำหรับการใช้งานการซื้อขายอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามจากการสังเกตวิธีการอัลกอริทึมเป็นเรื่องปกติในหมู่ผู้เข้าร่วมรายใหญ่ (บริษัท ) แต่บุคคลทั่วไปชอบที่จะไว้วางใจทักษะและความสามารถของตนเอง
การซื้อขายอัตโนมัติภายในตลาดนี้มีหลายวิธีหลัก:
- การทำตลาด. กลยุทธ์ทั้งหมดที่นี่มีเป้าหมายเพื่อรักษาระดับสภาพคล่องที่ต้องการ เทคนิคนี้มีความโดดเด่นตามธรรมชาติทั่วโลกและปริมาณเงินมหาศาลเนื่องจากเรากำลังพูดถึงผู้เข้าร่วมตลาดที่มีอิทธิพลมากที่สุด พวกเขาเรียกว่า Market Makers เป็นผู้เล่นเหล่านี้ที่อาจพูดตามคำสั่งทั่วไปและกำหนดทิศทางการค้า ผู้ดูแลสภาพคล่องมักจะเมินผลกำไรของตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการตราสารต่างๆ แน่นอนว่านี่ไม่ใช่คำถามของความไม่สนใจโดยสิ้นเชิงเนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้ได้รับรางวัลบางอย่างจากการแลกเปลี่ยนนั่นเอง
- อนุญาโตตุลาการ. นี่เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับการเก็งกำไรในเครื่องมือทางการเงินความสัมพันธ์ระหว่างที่แทบจะเป็นศูนย์ ลักษณะเด่นของทิศทางนี้คือค่าเบี่ยงเบนต่ำสุด เรากำลังพูดถึงการทำงานกับฟิวเจอร์สหรือหุ้นของ บริษัท เดียวกันหรือสินทรัพย์เดียวกัน แต่ในตลาดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ระบบจะตรวจสอบความผันผวนของราคาสำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องจากนั้นจึงดำเนินธุรกรรมการเก็งกำไรพิเศษซึ่งในที่สุดมูลค่าจะถูกทำให้เท่ากัน
- การซื้อขายคู่และบาสเก็ตบอล นี่เป็นเทคโนโลยีที่ตรงกันข้ามกับทิศทางก่อนหน้านี้ ใช้เครื่องมือสองตัวขึ้นไปที่มีเปอร์เซ็นต์ความสัมพันธ์สูง (ไม่เท่ากับหนึ่ง) เหตุผลก็คือหากเนื้อหาหนึ่งเบี่ยงเบนไปจากหลักสูตรหนึ่ง ๆ มีโอกาสสูงที่เนื้อหานั้นจะกลับไปที่กลุ่มในที่สุด งานหลักของอัลกอริทึมในกรณีนี้คือการติดตามการเคลื่อนไหวประเภทนี้และทำธุรกรรมที่ให้ผลกำไรบนพื้นฐานของมัน
- ด้านหน้าวิ่ง. ในที่นี้เรากำลังพูดถึงการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายที่เกิดจากเครื่องมือที่ใช้รวมถึงการคำนวณคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่สุด อัลกอริทึมคำนึงถึงการถือครองราคาตามคำสั่งซื้อจำนวนมากและคาดการณ์การเกิดธุรกรรมจำนวนมากในทิศทางตรงกันข้าม เป็นผลให้เนื่องจากความเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลความผันผวนบางอย่างเกิดขึ้นในเทปและสมุดคำสั่งซื้อซึ่งถูกจับโดยอัลกอริทึมที่กำหนด งานหลักของพวกเขาคือมอบหมายการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ และจะต้องทำเร็วกว่าผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ
- ระบบที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค นี่หมายถึงการใช้ความไร้ประสิทธิภาพของตลาดตลอดจนการตรวจจับแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ผ่านการใช้เครื่องมือพิเศษจำนวนมาก ส่วนใหญ่กลยุทธ์ประเภทนี้มีเป้าหมายเพื่อทำกำไรโดยใช้เทคนิคคลาสสิกที่นำมาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การซื้อขายที่ผันผวน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์หุ้นส่วนใหญ่มองว่าการซื้อขายประเภทนี้เป็นเรื่องยากที่สุด ในกรณีนี้ผู้เข้าร่วมจะทำงานกับตัวเลือกต่างๆโดยพยายามคาดการณ์ความผันผวนของเครื่องมือ เกมดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินอย่างมากดังนั้นตัวเลือกการลงทุนนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถเข้าถึงพลังการประมวลผลที่สูงและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทั้งกลุ่ม
การซื้อขาย Algo บน Forex
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีหุ่นยนต์อาศัยอยู่แล้ว การดำเนินงานส่วนใหญ่ดำเนินการโดยที่ปรึกษาการซื้อขายอัตโนมัติซึ่งจัดการเพื่อเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำจึงนำรายได้ที่ยอดเยี่ยมมาสู่เจ้าของ ความนิยมดังกล่าว บอท Forex ได้รับส่วนใหญ่ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 4 ซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ทันสมัยที่สุดและทันสมัยที่สุด Expert Advisors ประสบความสำเร็จในการเขียนโปรแกรมภาษา MQL4 เขาเป็นคนที่ทำให้สามารถเชี่ยวชาญการซื้อขายอัลกอริทึมได้แม้กระทั่งสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ทางวิชาชีพขั้นต่ำ เทอร์มินัลที่ทันสมัยร่วมกับภาษาโปรแกรมที่ดัดแปลงได้รับข้อได้เปรียบมากมายที่ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดได้รับส่วนแบ่งจากตลาด:
- ซอฟต์แวร์การซื้อขายที่เขียนด้วย MQL4 ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้จะมีพลังคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กดังนั้นพีซีมาตรฐานก็เพียงพอสำหรับผู้ใช้
- ภาษาการเขียนโปรแกรมนี้ค่อนข้างง่ายที่จะเชี่ยวชาญแม้กระทั่งสำหรับคนธรรมดาดังนั้นหากคุณต้องการคุณสามารถหาหนังสืออ้างอิงศึกษาพื้นฐานและเขียนผู้ช่วยการค้าที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวคุณเอง
- ที่ปรึกษาโปรแกรมพร้อมสำหรับการทำงานทันทีดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยในเทอร์มินัลและทดสอบ
- MetaTrader 4 มีเครื่องมือแลกเปลี่ยนที่หลากหลายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์อัลกอริทึม
หากคุณต้องการเข้าร่วมกลุ่มผู้ค้าสกุลเงินสมัยใหม่และสัมผัสกับเสน่ห์ของการซื้อขายอัตโนมัติ MT4 และ MQL4 จะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้รายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดของเกมดังกล่าวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ตัวจริงและพัฒนาผู้ช่วยที่ไม่เหมือนใครพร้อมฟังก์ชันที่จำเป็นครบชุด
ฉันต้องบอกว่าอัลกอริทึมถูกใช้อย่างแข็งขันไม่เพียง แต่โดยบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถาบันสินเชื่อด้วย ตัวอย่างเช่นด้วยความช่วยเหลือธนาคารจะอัปเดตราคาสำหรับคู่สกุลเงินบนพื้นการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้การดำเนินการทั้งหมดจึงดำเนินไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นเนื่องจากไม่มีปัจจัยจากมนุษย์
มีหุ่นยนต์ Forex เฉพาะที่นักลงทุนที่มีประสบการณ์แนะนำหรือไม่? ใช่มีโปรแกรมดังกล่าวอยู่และฉันสามารถแนะนำได้เนื่องจากฉันจัดการทดสอบผู้ช่วยนี้เป็นการส่วนตัว นี่คือที่ปรึกษาอัตโนมัติ ซา... บทวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถเห็นได้ในเกือบทุกฟอรัมที่มุ่งเน้นประเด็นการซื้อขายสกุลเงิน ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาโดยคำนึงถึงความต้องการทั้งหมดของผู้เล่นสมัยใหม่และมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม (มากกว่า 85% ของการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ในแง่บวกสำหรับนักลงทุน) โปรแกรมเป็นเรื่องง่ายที่จะเชี่ยวชาญดังนั้นฉันขอแนะนำให้เรียนรู้โลกของอัลกอริทึมด้วย Abi
การสร้างหุ่นยนต์สำหรับการซื้อขายอัตโนมัติ
ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการร่างแผนงานที่ผู้ช่วยจะดำเนินการ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ในขั้นตอนนี้คุณควรทำความเข้าใจว่าหุ่นยนต์ของคุณต้องการอะไรกันแน่และต้องทำงานกับตลาดอย่างไร
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติควรคำนึงถึงความชอบส่วนบุคคลของเทรดเดอร์เฉพาะสไตล์การเล่นและระดับความรู้ด้วย เนื่องจากปัญหานี้ต้องการความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยและคุณสมบัติทั้งหมดของระบบการซื้อขายจึงเป็นการดีกว่าที่จะเขียนอัลกอริทึมสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ในการซื้อขายจริง
ในการสร้างที่ปรึกษาเชิงกลคุณจะต้องศึกษาภาษาต่อไปนี้อย่างละเอียด: Python, MQL4, C ++, MathLab, C #, Java, R ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาโปรแกรมเมอร์จะสามารถสร้างฐานข้อมูลที่จะดำเนินการและทดสอบระบบกำจัดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (โดยไม่ต้องใช้ที่ใดก็ได้) แผนการวิเคราะห์กลยุทธ์ความถี่สูง
คุณสามารถสร้าง MTS พื้นฐานได้แม้ไม่มีทักษะเฉพาะ แน่นอนในกรณีนี้คุณจะไม่ประดิษฐ์จักรยาน แต่คุณจะสามารถเขียนผู้ช่วยง่ายๆได้ สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้มีแพลตฟอร์มการซื้อขายอัลกอริทึมพิเศษ: S # .Studio, TSLab, MetaTrader, Multicharts, TradeStation, WhelthLab ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาคุณจะได้รับประสบการณ์ตรงและเข้าใจแก่นแท้ของการซื้อขายอัตโนมัติได้ดีขึ้น
วิธีเรียนรู้พื้นฐานของการซื้อขายอัลกอริทึม
คุณจะไม่ได้รับความรู้ดังกล่าวในแวดวงโรงเรียน นี่เป็นพื้นที่ที่แคบและเฉพาะเจาะจงมาก เป็นการยากที่จะชี้ให้เห็นถึงการศึกษาที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริงที่นี่ ตามกฎแล้วประเด็นสำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นหนักที่สุด:
- ภาษาโปรแกรม;
- แบบจำลองทางเศรษฐกิจ
- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
- แลกเปลี่ยนกลยุทธ์และข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องมือการซื้อขาย (ออปชั่นฟิวเจอร์สหุ้น)
พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นอิสระโดยใช้วรรณกรรมเป็นหลัก มีหนังสือไม่มากนักสำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริทึม:
- "การค้าควอนตัม" - อีชาน;
- “ การซื้อขายอัลกอริทึมและการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนโดยตรง” - บี. จอห์นสัน;
- “ วิธีการและอัลกอริทึมของคณิตศาสตร์การเงิน” - L. Yu-Dau;
- “ Inside the Black Box” - ร. ต. อ. ณ รังค์
หนังสือเหล่านี้เกือบทั้งหมดตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ แต่คุณสามารถหาคำแปลที่เหมาะสมเป็นภาษารัสเซียได้ น่าเสียดายที่รัสเซียไม่สามารถอวดอ้างผลงานสำคัญในพื้นที่นี้ได้เนื่องจากหุ่นยนต์ได้รับการพัฒนามากขึ้นในตะวันตก นอกจากหนังสือเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแล้วฉันยังแนะนำให้อ่านวรรณกรรมที่เปิดเผยสาระสำคัญของการเก็งกำไรหุ้นและการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยทั่วไป
ข้อดีข้อเสียของการซื้อขายอัลกอริทึม
การซื้อขายอัตโนมัติตรงข้ามกับการซื้อขายด้วยตนเองในการแลกเปลี่ยน ดังนั้นข้อเสียทั้งหมดของหลังจะถูกหักล้างด้วยข้อดีของอดีต จุดด้อยของรูปแบบการทำงานแบบคลาสสิกในตลาด:
- ไม่สามารถคาดเดาได้ตลอดเวลา เราต่างก็เป็นคนมีชีวิตเพราะในบางครั้งศีรษะและร่างกายต้องการการพักผ่อนอาหารและการนอนหลับ
- ความเครียดทางอารมณ์และจิตใจ แม่ค้าถ่ายทอดสดมักจะเล่นการพนัน ความรู้สึกเช่นความกลัวและความโลภเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกับเขา และนี่ไม่ต้องพูดถึงความสงสัยซึ่งบางครั้งอยู่ในหัวมากกว่าความคิดในทางปฏิบัติ การซื้อขายจะทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติตามกฎและวินัยที่กำหนดไว้ หากผู้เล่นให้อารมณ์เขาก็จะไม่สามารถทำงานในตลาดได้เป็นเวลานาน
- ขาดประสบการณ์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หุ้น น่าเสียดายที่ก่อนที่จะมีรายได้ครั้งแรกผู้ซื้อขายต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ นักลงทุนจำนวนมากยอมรับว่าพวกเขาสูญเสียเงินฝากมากกว่าหนึ่งครั้งก่อนที่พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตลาดอย่างถูกต้อง และไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำผิดพลาดร้ายแรงจำนวนมากได้
- อิทธิพลของบุคลิกภาพต่อผลลัพธ์ของการค้า นักลงทุนแต่ละคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเปลี่ยนลักษณะของตนไปตามวิธีการซื้อขายที่เลือก ผู้เล่นทุกคนต้องใช้กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการลงทุนซับซ้อนขึ้นอย่างมาก
ข้อเสียทั้งหมดที่ฉันระบุไว้ไม่มีอยู่ในการซื้อขายอัตโนมัติ หากคุณเลือกการซื้อขายแบบอัลกอริทึมหุ่นยนต์จะรับภาระผูกพันทั้งหมดสำหรับการดำเนินธุรกรรม คุณไม่จำเป็นต้องนั่งที่คอมพิวเตอร์เป็นเวลาหลายวันและต้องกังวลกับผลของการดำเนินการซื้อขาย แต่วิธีการหารายได้นี้ก็มีข้อเสียอยู่หลายประการ:
- ความซับซ้อนของอัลกอริทึมและการสร้าง นี่อาจเป็นข้อเสียที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ทุกคนไม่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในภาษาโปรแกรมและแลกเปลี่ยนการซื้อขายโดยตรง การเขียนผู้ช่วยอัตโนมัติมีความซับซ้อนและต้องใช้ประสบการณ์มากมาย
- ความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในซอร์สโค้ด แม้แต่ความไม่ถูกต้องเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ผู้เล่นเสียเงินทุนทั้งหมดได้ นอกจากนี้ผู้ค้ามักไม่สังเกตเห็นอุปทานในครั้งเดียว ส่วนใหญ่การรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเงินยังคงอยู่ในบัญชี
- ปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวด ในแง่หนึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดี ระเบียบวินัยที่เข้มงวดมักขาดในผู้ค้าที่มีอารมณ์มากเกินไป แต่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่หยุดนิ่ง คนที่มีชีวิตจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพใหม่ได้ง่ายกว่าโปรแกรม
- ขาดข้อมูลที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสม เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ให้หนังสือและวิดีโอสอนที่มีประโยชน์มากมายแก่คุณ เป็นการยากที่จะศึกษาการซื้อขายแบบอัลกอริทึมอย่างแม่นยำเนื่องจากมีข้อมูลที่จำเป็นในสาธารณสมบัติน้อยมาก เป็นไปได้มากว่าคุณจะต้องซื้อวรรณกรรมพิเศษและแปลเป็นภาษารัสเซียด้วยตัวคุณเองเนื่องจากไม่ใช่ทุกสิ่งพิมพ์ที่มีการทำสำเนาอย่างเป็นทางการที่มีคุณภาพสูงในรัสเซีย
อย่างที่คุณเห็นไม่มีตัวเลือกตลาดที่สมบูรณ์แบบ มีข้อดีข้อเสียทุกที่ แม้แต่ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดก็สามารถให้ข้อผิดพลาดร้ายแรงที่จะทำให้คุณสูญเสียเงินทุนได้ไม่ช้าก็เร็ว ประวัติศาสตร์มีตัวอย่างให้เห็นมากมายเมื่อหุ่นยนต์ระบายพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดออกไปในเวลาไม่กี่นาทีด้วยเหตุนี้จึงทำลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประชาคมโลกทั้งหมด
อย่างไรก็ตามมีช่วงเวลาที่ดีเมื่อผู้ช่วยเหลือปล่อยเวลาว่างให้กับเจ้าของทำให้พวกเขามีโอกาสพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จ และไม่มีใครยกเลิก passive income ในเบื้องหลัง ดังนั้นทางเลือกสุดท้ายแน่นอนว่าเป็นของคุณ ความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งดังนั้นจึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะสรุปได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ผู้ค้าจะสามารถมอบความไว้วางใจให้กับปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างแท้จริงที่สุด
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอัตโนมัติ
อะไรคือสิ่งที่อันตรายที่สุดเมื่อจัดการกับอัลกอริทึม? เช่นเดียวกับเทคนิคอื่น ๆ มีจุดเสี่ยงหลายประการที่ต้องคำนึงถึงหากคุณตัดสินใจซื้อขายกับหุ่นยนต์:
- การปรับราคา ความจริงก็คืออัลกอริทึมนั้นค่อนข้างสมจริงในการกำหนดค่าในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อเครื่องมือแต่ละชิ้น และในกรณีนี้ผลที่ตามมาอาจเป็นอันตรายมาก ในปี 2012 วันแรกของการซื้อขายใน BATS Global Markets เป็นที่จดจำของผู้ค้าจากการลดลงอย่างแท้จริงของมูลค่าหลักทรัพย์ของ บริษัท ในเวลาเพียง 9 วินาทีมันลดลงจาก 16 ดอลลาร์เหลือเพียงไม่กี่เซนต์ ตามที่ปรากฎในภายหลังเหตุผลคือการทำงานของหุ่นยนต์ซื้อขายความถี่สูงซึ่งถูกตั้งโปรแกรมโดยเจตนาเพื่อลดราคาของหุ้น นโยบายการซื้อขายดังกล่าวอาจทำให้ผู้เล่นคนอื่นเข้าใจผิดและบิดเบือนสถานการณ์จริงในการแลกเปลี่ยน
- ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในบางครั้งตลาดโลกทั้งหมดมีการเคลื่อนไหวที่ไม่มีมูลความจริงในมูลค่าของสินทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการเพิ่มขึ้นอย่างมากหรือการลดลงอย่างรุนแรงของราคา สถานการณ์นี้เรียกว่าแฟลชขัดข้อง และส่วนใหญ่สาเหตุของความผันผวนเทียมคือการกระทำของหุ่นยนต์ความถี่สูงเนื่องจากส่วนแบ่งของพวกเขาในมวลรวมของผู้เข้าร่วมตลาดมีขนาดใหญ่มาก
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่นจำนวนมากที่มาถึงในเวลาเดียวกันสามารถโอเวอร์โหลดได้อย่างง่ายดายแม้แต่เซิร์ฟเวอร์ที่ทรงพลังที่สุด ดังนั้นบางครั้งเมื่อถึงจุดสูงสุดของการซื้อขายระบบจะหยุดทำงานการเคลื่อนไหวของเงินทั้งหมดจะถูกระงับและผู้เข้าร่วมจะได้รับความสูญเสียจำนวนมาก
- ลดระดับการคาดการณ์ตลาด หุ่นยนต์อัลกอริทึมมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาแลกเปลี่ยน เป็นผลให้ความแม่นยำของการคาดการณ์ลดลงอย่างมากซึ่งทำลายรากฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ยิ่งไปกว่านั้นผู้ช่วยอัตโนมัติเพียงแค่กีดกันผู้สมัครพรรคพวกของการซื้อขายแบบคลาสสิกในราคาที่ดี
- ต้นทุนเพิ่มขึ้น ที่ปรึกษาเชิงกลจำนวนมากจำเป็นต้องมีการสร้างความสามารถทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นที่ชื่นชอบของเทรดเดอร์อย่างแน่นอน
- สภาพคล่องไหลออก หากสถานการณ์ตึงเครียดเกิดขึ้นในตลาดผู้เล่นจำนวนมากที่ใช้บริการของหุ่นยนต์จะระงับการซื้อขาย เนื่องจากคำสั่งซื้อส่วนใหญ่มาจากที่ปรึกษาอัตโนมัติผลลัพธ์ที่ได้คือการไหลออกของสภาพคล่องทั่วโลกซึ่งจะยุบราคาทั้งหมดลงทันที ผลที่ตามมาของการแลกเปลี่ยนดังกล่าว "แกว่ง" อาจร้ายแรงมาก นอกจากนี้การไหลออกของสภาพคล่องมักกระตุ้นให้เกิดความตื่นตระหนกเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้สถานการณ์ที่ยากลำบากยิ่งขึ้นเท่านั้น
ข้อสรุป
การซื้อขายแลกเปลี่ยนมีศักยภาพอย่างมากในการทำเงิน และสำหรับสิ่งนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ในตอนแรก กลยุทธ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีสัญชาตญาณในการทำงานที่ยอดเยี่ยมและวินัยที่ยากลำบากทำให้สามารถทำกำไรให้กับทุกคนที่เบื่อหน่ายกับการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของเจ้านายจำนวนนับไม่ถ้วน แต่ไม่ใช่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุคคลเสมอไป การซื้อขายแบบอัลกอริทึมเป็นความก้าวหน้าที่แท้จริงในด้านการลงทุนในหุ้น หุ่นยนต์เข้ามาทำงานประจำเกือบทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลามากจากผู้คน วันนี้การซื้อขายสามารถใช้ได้กับทุกคน แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์ในการซื้อขายในตลาด ความพยายาม ไว้วางใจอัลกอริทึม วิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลแล้วโดยมอบผู้ช่วยเครื่องจักรกลที่มีขีดความสามารถเหนือมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญ แล้วทำไมไม่เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นล่ะ? ท้ายที่สุดเมื่อได้รับความเสี่ยงคุณจะมีความสุขตลอดไป
